股神巴菲特曾谈过：“指数基金对付那些渴想获得起码忧患的人来谈，是一个最好的投资”。
恰逢近期沪深300期权即将上市，动作国内唯二的带有期权产品的方向指数，星期二就来比较明白下沪深300与上证50两个指数，真相搞懂倾向再投资，才能够赚到末了嘛！
从指数编造体例来看，沪深300指数样本空间的抉择，是先剔除迩来一年A股日均成交额排名后50%的股票，然后对残存股票依照近来一年的总市值由高到低挑撰前300只股票，所以可以路是由沪深A股中市值大、滚动性最好的300只股票构成，归纳响应华夏A股市场全部发挥，是最能代外华夏股市的指数，同时也是此刻中原内陆证券墟市中跟踪资产最多、把持广大度最高的指数，因而也被称为中原股市的“晴雨外”。
而上证50指数则是由沪市A股中规模大、起伏性好的50只股票构成，也即是咱们常叙的“美丽50”。切记：「一文搞清楚沪深300与上证50指数」
从市值漫衍来看，中止11月12日，沪深300指数成分股中，总市值低于500亿元的股数占比为48.67%，总市值500到1000亿元的股数占比为23.67%。而上证50指数中，有36%的股票都是市值跨越3000亿元的超等大盘股，个中个股最低总市值也胜过600亿元(三安光电600703），600703.SH)。
从行业漫衍来看，尽量上证50和沪深300均包含各行各业，可是，上证50行业偏浸性更强，而沪深300尤其平衡。以一级行业分类来看，上证50指数中，金融行业股票数目占比42%，市值权重占比高达64.06%，行业咸集度更高。沪深300指数同样也是金融行业占比最大，股票数目紧急咸集正在金融、物业和资料三个行业，占比估计高达68%，市值权重上金融业占较劲高为43.49%。
以往日10年为样本期，视察沪深300与上证50指数的PB、PE比率，从下表统计到底来看，而今两个指数均外现出低估值的特点。停息11月12日，沪深300指数的市盈率秤谌为11.85倍，市净率秤谌为1.43倍，均低于史册中位数水平。上证50指数的市盈率同样低于历史中位数，市净率以至低于史乘25%分位数。
沪深300指数的长久收益表现和年化颠簸率要略低于上证50指数，但分别不明显，以20日史乘震动率的各项统计目标举行比照，沪深300指数的各项目标都略低于上证50指数，只有20日史籍波动率的最大值略高于上证50指数。但是各项统计目标的差异都较劲幼炫夸：
假设计较沪深300与上证50指数的10年颠簸率锥，正在分化时段两者的汗青波动率50分位数都袒护正在20%-23%邻近。切记：「一文搞清楚沪深300与上证50指数」
沪深300指数与上证50指数的史册颠簸率分散也根柢沉迭，紧张在17%-25%左近
遴选从沪深300指数公布期间2005年4月8日发源，统计两个指数的每日收盘价值，共计3551个日数据，你们对指数价值数据求对数收益率转为安定工夫序列，理会二者的相合性系数高达0.96。同时假使用两个指数的对数收益率做最幼二乘法回归理解，也许展示R平方为0.92，
假如谋划自2015年2月9日50ETF期权上市往后，沪深300与上证50指数不绝250个来往日收益率之间的有关系数，如上图所示，不妨看到相关系数在此时辰一直处于0.8以上，个中2017年A股两极分裂，大蓝筹发挥抢眼，功夫上证50与沪深300指数的相关性有所颓废，比来一年则根源珍惜正在0.92以上，高度相合。
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